某美式看跌期权标的资产现金为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在（）。A.0~62美元之间 B.0~65美元之间 C.3~62美元之间 D

admin2020-12-24 53

问题某美式看跌期权标的资产现金为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在（）。

选项 A.0~62美元之间
B.0~65美元之间
C.3~62美元之间
D.3~65美元之间

答案A

解析美式看跌期权价值的合理范围由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行故美式看跌期权的价值通常大于欧式看跌期权，而其取值范围也相应扩大为:max[X-St,0]≤p≤X

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