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在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为200万元,其投资收益率为8%,且投资组合的VaR值为40万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为...
在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为200万元,其投资收益率为8%,且投资组合的VaR值为40万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为...
admin
2020-12-24
56
问题
在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为200万元,其投资收益率为8%,且投资组合的VaR值为40万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。
选项
A.25%
B.20%
C.50%
D.40%
答案
D
解析
VaR相关RAROC的计算方法QRAROC=收益/VaR值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qCQ0KKKQ
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