在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为200万元，其投资收益率为8%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益（RAROC）为...

admin2020-12-24 50

问题在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为200万元，其投资收益率为8%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益（RAROC）为（）。

选项 A.25%
B.20%
C.50%
D.40%

答案D

解析VaR相关RAROC的计算方法QRAROC=收益/VaR值。

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