关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是（）。 A.不需要投资者增加任何投资

Loveyou2019-12-17 37

问题关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是（）。A.不需要投资者增加任何投资B.套利组合中各种证券的权数加总为零C.套利组合的预期收益率必须为正数D.套利组合因素灵敏度系数为1

选项

答案D

解析D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。

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