根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为

书海库2020-05-20 58

问题根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0. 17%,0. 60%,0. 60%，则3年的累计死亡率为（）。

选项 A.0.7%B. 7%C. 1.36%D. 2. 32%

答案C

解析。计算累计死亡率，需先计算出每年的存活率（SR): SR=1- MMR (边际死亡率），则n年的累计死亡率：CMRn = 1-SR1 XSR2 X…XSRn = l -(1-0. 17%) X (1 - 0. 60%) X (1 - 0. 60%)≈1. 36% 。

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