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6月15日,某投资者预计将在8月份获得一笔600万元的资金,拟买入A、B、C三只
6月15日,某投资者预计将在8月份获得一笔600万元的资金,拟买入A、B、C三只
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2019-12-17
40
问题
6月15日,某投资者预计将在8月份获得一笔600万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资200万元,如果8月份到期的股指期货价格为1500点,合约乘数为100元。3只股票的β系数分别为2.8、2.3、1.8。为了回避股票价格上涨的风险,他应该买进股指期货合约()张。
选项
A.46B.92C.184D.368
答案
B
解析
股票组合的β系数=200/600×(2.8+2.3+1.8)=2.3,买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=6000000/(1500×100)×2.3=92(张)。
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