以下关于詹森α说法不正确的是（）。

Loveyou2019-12-17 31

问题以下关于詹森α说法不正确的是（）。

选项 A、詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标B、若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异C、当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现D、当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现

答案D

解析若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当ap<0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。故D不正确，选D。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qdo9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。