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如果某投资者对其资产组合的期望收益率要求为14%,并且要求在最佳可行方案上是有效
如果某投资者对其资产组合的期望收益率要求为14%,并且要求在最佳可行方案上是有效
Loveyou
2020-05-20
27
问题
如果某投资者对其资产组合的期望收益率要求为14%,并且要求在最佳可行方案上是有效率的,那么该投资者资产组合的标准差是( )。A、11.08%B、12.56%C、13.04%D、15.36%
选项
答案
C
解析
因为投资者资产组合必在资本配置线上,资本配置线为:[img]/upload/tiku/545/2208287_1.png[/img]令E(rC)等于14%,可以求出最优资产组合的标准差为13.04%。
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