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刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利
刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利
Loveyou
2020-05-20
56
问题
刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表5-5所示。 根据以上材料回答(1)~(2)题。
选项
1.根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为______,其中______能够提供经风险调整后最好的收益。( ) A. 0.0133,0.2144,0.0904;B基金 B. 0.0904,0.0133,0.2144;C基金 C. 0.2144,0.0133,0.0904;A基金 D. 0.0904,0.2144,0.0133;B基金
答案
C
解析
夏普比率的计算公式:SRP=(RP-Rf)/σP。A基金:SRA=(13.71%-6.64%)/32.98%=0.2144;B基金:SRB=(6.94%-6.64%)/22.58%=0.0133;C基金:SRC=(8.77%-6.64%)/23.56%=0.0904;因为SRA最大,所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。
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