首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设股票的β值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为β?=1.0
假设股票的β值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为β?=1.0
书海库
2019-12-17
45
问题
假设股票的β值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为β?=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是( )。
选项
A.90%的资金投资于股票,10%的资金做多股指期货B.50%的资金投资于股票,50%的资金做多股指期货C.90%的资金投资于股票,10%的资金做空股指期货D.50%的资金投资于股票,50%的资金做空股指期货
答案
AB
解析
投资组合合理的总卢值应为:β=βs× S/M+(β?/X)×(P/M)。A项资产组合的总β值为:β=0.9 × 1.10+0.1/12%×1.05=1.865;B项资产组合的总β值为:β=0.5×1.10+0.5/12%× 1.05=4.925;C项资产组合的总β值为:届=0.9 ×1.10-0.1/12%× 1.05=0.115;D项资产组合的总β值为:β=0.5×1.10-0.5/12%×1.05=-3.825。AB两项,β值均大于1,因此其组合风险大于市场风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qjKsKKKQ
相关试题推荐
假定某公司在未来每期支付的每股股息为8元,必要收益率为10%,而当时股票价格为6
股票价格指数是将某一基期股价与计算期的股价相比较的相对变化指数。( )
在期货交易中,应当强行平仓的情形包括( )。
下列关于商业银行从事境内黄金期货交易业务从业人员资格及人数的规定,正确的有( )
股指期货是为管理股市风险,尤其是( )而产生的。
按投资主体的性质来划分股票,下列不属于该股票划分的是( )。
下列选项中,不符合期货交易制度的是( )。
假设你的客户现有的财务资源包括5万元的资产和每年年底1万元的储蓄,投资报酬率为3
下列选项中,不符合期货交易制度的是()。
某客户年初存入银行1000元,在年存款利率为10%的情况下,年终其价值为11
随机试题
2015年7月16日,山东某石化企业化工厂液化石油气罐起火,之后发生4次爆炸。液
早些年社会上造假之风就已(),站牌、电线杆等贴满了密密麻麻的非法小广告,身份证、文凭可以伪造,单位公章也可以仿造,就连伪造推荐信中的领导签字都可以达到...
在等额累进法中,对收入增加的客户,可采取( )的方法,使借款人分期还款额增多,从而减少借款人的利息负担。A.增大累进额、缩短间隔期B.减少累进额、缩短间隔期
属特殊黏膜A.颊黏膜B.舌腹黏膜C.牙龈黏膜D.口底黏膜E.舌背黏膜
HXD2橡胶套是牵引装置中唯一的弹性元件,主要承受由车体横向位移和转向架摇头运动引起的扭矩,承受车体和转向架垂向运动引起的弯曲载荷。()
下列关于股权投资基金托管的服务内容,说法不正确的是()。A.资产保管是股权投资基金托管的基础服务,也是托管人的首要职责B.资金清算时,基金托管人有权自行
在市场经济条件下,财政资源配置的主要原因有()。A.市场配置很容易造成两极分化B.许多社会公共需要和公共产品无法通过市场来提供和满足C.市场配置容易导致物
红霉素的主要不良反应是( )A.肝损伤B.肾损伤C.凝血障碍D.过敏E.肌颤
下列针对生产经营单位安全生产管理保障措施的表述中,符合我国《安全生产法》规定的是()。A.主要负责人未经安全生产教育培训不得任职B.特种作业人员经安全生产教育
在进行组织结构诊断时要分析组织关系,应当弄清()。A:某个单位应同哪些单位和个人发生联系B:某个单位要求别人给予何种配合和服务C:某个单位考虑如何才能成为行