首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设股票的β值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为β?=1.0
假设股票的β值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为β?=1.0
书海库
2019-12-17
42
问题
假设股票的β值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为β?=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是( )。
选项
A.90%的资金投资于股票,10%的资金做多股指期货B.50%的资金投资于股票,50%的资金做多股指期货C.90%的资金投资于股票,10%的资金做空股指期货D.50%的资金投资于股票,50%的资金做空股指期货
答案
AB
解析
投资组合合理的总卢值应为:β=βs× S/M+(β?/X)×(P/M)。A项资产组合的总β值为:β=0.9 × 1.10+0.1/12%×1.05=1.865;B项资产组合的总β值为:β=0.5×1.10+0.5/12%× 1.05=4.925;C项资产组合的总β值为:届=0.9 ×1.10-0.1/12%× 1.05=0.115;D项资产组合的总β值为:β=0.5×1.10-0.5/12%×1.05=-3.825。AB两项,β值均大于1,因此其组合风险大于市场风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qjKsKKKQ
相关试题推荐
假定某公司在未来每期支付的每股股息为8元,必要收益率为10%,而当时股票价格为6
股票价格指数是将某一基期股价与计算期的股价相比较的相对变化指数。( )
在期货交易中,应当强行平仓的情形包括( )。
下列关于商业银行从事境内黄金期货交易业务从业人员资格及人数的规定,正确的有( )
股指期货是为管理股市风险,尤其是( )而产生的。
按投资主体的性质来划分股票,下列不属于该股票划分的是( )。
下列选项中,不符合期货交易制度的是( )。
假设你的客户现有的财务资源包括5万元的资产和每年年底1万元的储蓄,投资报酬率为3
下列选项中,不符合期货交易制度的是()。
某客户年初存入银行1000元,在年存款利率为10%的情况下,年终其价值为11
随机试题
一般来说,垄断存在的缺点有( )。 A.缺乏效率 B.缺乏公平 C.与完
关于浆细胞白血病的叙述不正确的是 A、临床上呈现白血病的表现 B、外周血浆
根据以下材料,回答题 ToliveintheUnitedStates
( )连接太平洋和大西洋,被誉为世界七大工程奇迹之一的“世界桥梁”。
患者,女,42岁。劳力性胸闷、气促3年,发作时含服硝酸甘油无效。查体于胸骨左缘
报关员有下列( )情形时.海关予以警告.责令其改正.并可以处人民币2000元
男性,70岁,干咳伴血痰3个月,右胸痛1个月,胸片示右肺门旁2cm×3cm块影,分叶状有毛刺,最有可能的诊断是A.肺脓肿B.细支气管肺泡癌C.周围型肺癌D
幼儿教师要事无巨细,对幼儿一日活动的各个环节给予关心和帮助,这体现了幼儿教师劳动的( )。A.繁琐性B.细致性C.微妙性D.平凡性
某药品零售企业(单体门店)具有与经营药品相适应的营业场所、设施设备和卫生环境,建有企业门户网站。为拓展业务,向所在地省级药品监督管理部门申请办理向个人消费...
超级或恶性循环的通货膨胀是指通货膨胀加速,政府已不易控制,居民对货币的信心逐渐消失,认为物价将日益上涨,纷纷抢购商品,结果导致物价上涨更快。()