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财务会计
下列选项中,关于盈亏比的说法,正确的有( )。 A. 期望收益大于等于零的
下列选项中,关于盈亏比的说法,正确的有( )。 A. 期望收益大于等于零的
Loveyou
2020-05-20
61
问题
下列选项中,关于盈亏比的说法,正确的有( )。 A. 期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略 B. 盈亏比小于1,胜率必须高于50%,策略才有价值 C. 盈亏比大于1,胜率必须高于50%,策略才有价值 D. 盈亏比大于3,胜率只需高于25%,策略就有价值
选项
答案
BD
解析
首先,期望收益为正的策略才是有交易价值的策略。假设盈亏比r为1,期望收益公式E(R)=r·p-(1-p)=(r+1)p-1中,需要p>50%才能使得期望收益为正,也就是说,对于一个盈亏比小于1的交易模型,胜率必须高于50%才有可能赚取正的期望收益;反之,如果盈亏比较高,例如高于3,则胜率只需高于25%就可以保证期望收益为正。
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