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4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点,...
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点,...
admin
2020-12-24
48
问题
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点,合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险,该投资者需()。
选项
A.买入期货合约20张
B.卖出期货合约20张
C.买入期货合约48张
D.卖出期货合约48张
答案
C
解析
三只股票的资金占组含的比例都为1/3,股票组合的β系数=3×(1/3)+2.6×(1/3)+1.6×(1/3)=2.4。 该投资者未来打算持有股票组合,担心股市上涨,因此在期货市场上做买入套期保值。 则买入期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=3000000/(1500×100)×2.4=48(张)。 考点: 股指期货套期保值中合约数堂的确定公式
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