假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加

Loveyou2019-12-17 11

问题假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口为()。

选项 A:-1B:1C:-0.1D:0.1

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=2-(7/10)×3=-0.1。

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