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无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,
无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,
shuhaiku
2019-12-17
31
问题
无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2,那么投资者可以买进哪一个证券?() A、A证券B、B证券C、A证券或B证券D、A证券和B证券
选项
答案
B
解析
根据CAPM模型,A证券:5%﹢(12%﹣5%)1.1=12.7%,因为12.7%>10%,所以A证券价格被高估,应卖出:B证券:5%﹢(12%﹣5%)1.2=13.4%,因为13.4%
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