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  3. 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择 (

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择 (

书海库2019-12-17  34
问题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择 ( )之间。A. 90%?99% B. 90%?95%C. 95%?99% D. 95%?99.9%
选项
答案C
解析答案为C。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10 天，置信水平通常选择95% ~ 99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损 失会超过相应的VaR值。
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