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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择 (
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择 (
书海库
2019-12-17
15
问题
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择 ( )之间。A. 90%?99% B. 90%?95%C. 95%?99% D. 95%?99.9%
选项
答案
C
解析
答案为C。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10 天,置信水平通常选择95% ~ 99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值,而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损 失会超过相应的VaR值。
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