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如图1-1所示,如果一个资产的β为1.5,无风险资产的收益率为3%,市场组合的预
如图1-1所示,如果一个资产的β为1.5,无风险资产的收益率为3%,市场组合的预
天天题库
2020-05-20
21
问题
如图1-1所示,如果一个资产的β为1.5,无风险资产的收益率为3%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者,投资于该资产的预期收益率为( )。 图1-1 预期收益率与β值得关系
A、12%B、13%C、13.5%D、14.5%
选项
答案
C
解析
根据CAPM模型,该资产的预期收益率为:Ri=3%+1.5(10%-3%)=13.5%。
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