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计算债券应急免疫策略的触发点值,需己知任一特定时间的市场利率。()
计算债券应急免疫策略的触发点值,需己知任一特定时间的市场利率。()
书海库
2019-12-17
29
问题
计算债券应急免疫策略的触发点值,需己知任一特定时间的市场利率。()
选项
答案
对
解析
用T代表剩余时间,r代表任一特定时间的市场利率。为保证到期时最低组合价值为X,就必须保证在特定时间时投资者持有X/(1+r)T万元的组合资产规模。这个值就是紧急免疫的触发点。
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