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共用题干执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为2273美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=47
共用题干执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为2273美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=47
admin
2020-12-24
43
问题
共用题干
选项
执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为2273美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)时(玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳),其看跌期权的时间价值为()。
A:23.375美分/蒲式耳
B:24.375美分/蒲式耳
C:25.375美分/蒲式耳
D:22.375美分/蒲式耳
答案
D
解析
本题考查看跌期权时间价值。由于执行价格低于标的物市场价格,为虚值期权,内涵价值=0,时间价值=权利金=22.375(美分/蒲式耳)。
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