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某基金2013年度收益为58%,假设当年无风险收益率为3%,沪深300指数年度收
某基金2013年度收益为58%,假设当年无风险收益率为3%,沪深300指数年度收
书海库
2019-12-17
35
问题
某基金2013年度收益为58%,假设当年无风险收益率为3%,沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为( )。
选项
A.1.1B.0.5C.1.57D.0.8
答案
C
解析
夏普比率=(基金的平均收益率-平均无风险收益率)/基金收益率的标准差=(58%-3%)/35%=1.57。
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