在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过适当比例买入这两种风

题库总管2019-12-17 40

问题在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建一个标准差为零的证券组合。

选项 A.-1B.0C.0.5D.1

答案A

解析从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。

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