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在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风
在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风
题库总管
2019-12-17
47
问题
在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险证券,构建一个标准差为零的证券组合。
选项
A.-1B.0C.0.5D.1
答案
A
解析
从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是负完全相关的情况下,可获得无风险组合。
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