假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期

shuhaiku2019-12-17 38

问题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%。那么该投资者的资产组合市值（）。

选项 A. 上涨20.4%B. 下跌20.4%C. 上涨18.6%D. 下跌18.6%

答案A

解析题中，投资组合的总β为2.04，一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值就相当于上涨20.4%。

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