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5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货,价格为3100元/吨,同时卖出和9月份豆粕期货,价格为3160元/吨,6月平仓时下列选项中该套利者可盈利的是()。...
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货,价格为3100元/吨,同时卖出和9月份豆粕期货,价格为3160元/吨,6月平仓时下列选项中该套利者可盈利的是()。...
admin
2020-12-24
63
问题
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货,价格为3100元/吨,同时卖出和9月份豆粕期货,价格为3160元/吨,6月平仓时下列选项中该套利者可盈利的是()。
7月 9月
① 3200 3160
② 3300 3370
③ 2085 2096
④ 2980 2915
选项
A ①
B ③
C ④
D ②
答案
ABC
解析
套利者卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约,则期货合约的价差缩小会盈利。 建仓时,价差=3160 - 3100=60元/吨 平仓时,①的价差=3160 - 3200= -40,②的价差=3370 - 3300=70,③的价差=2096 - 2085=11,④的价差=2915 - 2980= -65
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