2. 财务会计
  3. 下列关于套利定价模型的说法中，正确的有()。 Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期

下列关于套利定价模型的说法中，正确的有()。 Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期

免费考试题库2020-05-20  55
问题 下列关于套利定价模型的说法中，正确的有()。Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率’A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ
选项
答案A
解析套利定价模型表明：(1)市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定。(2)承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率。(3)期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
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