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  3. 期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（）。 A、无风险利率r为常数

期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（）。 A、无风险利率r为常数

shuhaiku2020-05-20  59
问题 期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（）。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
选项
答案ACDE
解析本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。布莱克—斯科尔斯模型的基本假定：无风险利率r为常数；没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；标的资产价格波动率为常数；假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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