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期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。 A、无风险利率r为常数
期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。 A、无风险利率r为常数
shuhaiku
2020-05-20
45
问题
期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
选项
答案
ACDE
解析
本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。布莱克—斯科尔斯模型的基本假定:无风险利率r为常数;没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;标的资产价格波动率为常数;假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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