方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在

书海库2020-05-20 71

问题方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

选项 A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sJ8MKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列有关内部收益率的说法，正确的是()。