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假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F是远期合约的即期价格,如果F>Se^(rT),套利者...
假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F是远期合约的即期价格,如果F>Se^(rT),套利者...
admin
2020-12-24
39
问题
假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F是远期合约的即期价格,如果F>Se^(rT),套利者的正确做法是()。
A买入资产同时做空资产的远期合约
B卖空资产同时买入资产的远期合约
C买入资产同时买入资产的远期合约
D 卖空资产同时卖出资产的远期合约
选项
答案
A
解析
如果F>Se^ (rT),套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sU98KKKQ
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