假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F是远期合约的即期价格，如果F>Se＾（rT），套利者...

admin2020-12-24 42

问题假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F是远期合约的即期价格，如果F>Se＾（rT），套利者的正确做法是（）。
A买入资产同时做空资产的远期合约
B卖空资产同时买入资产的远期合约
C买入资产同时买入资产的远期合约
D 卖空资产同时卖出资产的远期合约

选项

答案A

解析如果F>Se＾ (rT)，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。

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