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假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将
Freeti
2019-12-17
57
问题
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。
选项
答案
解析
A股票的标准差=1.1×0.1/0.5=0.22 B股票与市场组合报酬率的相关系数=0.9×0.1/0.2=0.45 因为:0.20=Rf+1.1×(Rm-Rf) 0.18=Rf+0.9×(Rm-Rf) 解得:Rm=0.19,Rf=0.09 因为:C股票的β值=(0.31-0.09)/(0.19-0.09)=2.2 C股票的标准差=2.2×0.1/0.2=1.1 其他数据可以根据概念和定义得到。 市场组合β系数为1、市场组合与自身的相关系数为1、无风险资产报酬率的标准差和β系数均为0、无风险资产报酬率与市场组合报酬率不相关,因此相关系数为0。
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