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  3. 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字（请将

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字（请将

Freeti2019-12-17  71
问题 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字（请将结果填写在表格中，并列出计算过程）。
选项
答案
解析A股票的标准差＝1.1×0.1/0.5＝0.22　　B股票与市场组合报酬率的相关系数＝0.9×0.1/0.2＝0.45　　因为：0.20＝Rf＋1.1×（Rm－Rf）　　0.18＝Rf＋0.9×（Rm－Rf）　　解得：Rm＝0.19，Rf＝0.09　　因为：C股票的β值＝（0.31－0.09）/（0.19－0.09）＝2.2　　C股票的标准差＝2.2×0.1/0.2＝1.1　　其他数据可以根据概念和定义得到。　　市场组合β系数为1、市场组合与自身的相关系数为1、无风险资产报酬率的标准差和β系数均为0、无风险资产报酬率与市场组合报酬率不相关，因此相关系数为0。
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