在VaR估算方法中，（）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。

书海库2019-12-17 83

问题在VaR估算方法中，（）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。

选项 A. 历史模拟法B. 参数法C. 压力测试法D. 蒙特卡洛模拟法

答案A

解析历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

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