一个风险投资组合的回报如表4-16所示。表4-16　风险投资组合的收益

恬恬2020-05-20 32

问题一个风险投资组合的回报如表4-16所示。表4-16　风险投资组合的收益

若国债的收益率是5.5%，该投资组合的风险溢价是（）。A、4.3%B、15.3%C、22.0%D、53.9%

选项

答案A

解析根据CAPM模型：投资组合的预期收益率E（P）=45%12%+55%8%=9.8%；所以，风险溢价=E（P）-Rf=9.8%-5.5%=4.3%。

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