看涨期权多头的行权收益可以表示为（）。(不计交易费用)

恬恬2019-12-17 12

问题看涨期权多头的行权收益可以表示为（）。(不计交易费用)

选项 A. 权利金卖出价—权利金买入价B. 标的物的市场价格—执行价格-权利金C. 标的物的市场价格—执行价格+权利金D. 标的物的市场价格—执行价格

答案B

解析当标的物市场价格小于等于执行价格时，看涨期权买方不行使期权，其最大损失为权利金。当标的物的市场价格高于执行价格时，看涨期权买方可执行期权。获取价差收益.收益可能是无限的。买进看涨期权的行权收益=标的物市场价格-执行价格-权利金。

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