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财务会计
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β
题库总管
2019-12-17
34
问题
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,下列说法正确的是( )。
选项
A.资产组合X的业绩较好B.资产组合Y的业绩较好C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
答案
C
解析
夏普比率为:[img]/upload/tiku/478/6923271_1.png[/img]差。可以看出夏普比率与β系数无关,而与收益率和收益率标准差有关,而两个资产组合具有相同的收益率和标准差,所以两个资产组合的业绩一样好。
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