假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民

天天题库2019-12-17 50

问题假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）天的损失超过1000万元。 A. 10 B. 3 C. 2 D. 1

选项

答案D

解析。由题意，该银行在1个交易日内有1%(100% — 99%)的可能性超过 1000万元，则在100个交易日内将有1天（100X1%)的可能性超过1000万元。

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