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某5年期债券麦考利久期为3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为8%,假设
某5年期债券麦考利久期为3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为8%,假设
Loveyou
2019-12-17
47
问题
某5年期债券麦考利久期为3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升到9%,则按照久期公式计算,该债券的理论价格()。Ⅰ.下降2.78%Ⅱ.上升2.78%Ⅲ.下降2.92元Ⅳ.上升2.92元
选项
A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ
答案
A
解析
根据久期计算公式可得:价格变动幅度=-当前价格x麦考利久期x市场利率变动幅度/(1+市场利率)=-105×3×(9%-8%)/1.08=-2.92;理论价格变化率下降=2.92/105.00×100%=2.78%。
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