2. 财务会计
  3. 考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获

考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获

书海库2019-12-17  34
问题 考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获 得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概.率获得5% 的收益；②国库券6%的年收益，市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是（ ）。A.风险资产组合的期望收益率是7. 8% B.风险资产组合的标准差是0. 397% C.市场对该组合的风险的报酬是1. 8% D.该组合的贝塔系数是0. 6% E.以上各项皆正确
选项
答案ACD
解析。本题考查投资组合的期望收益率、标准差和协方差的计算。需 要用到的公式有：期望收益率=∑概率×该概率下的收益率，方差=∑概率×该概率下的离 差，协方差=∑概率×X在该概率下的离差×Y在该概率下的离差。代入数值计算即可。风 险报酬等于风险资产组合的收益率与无风险利率的差额。根据资本资产定价模型，风险资产 组合的期望收益率=无风险收益率+ β×市场风险溢价，代入数值，可求出β。
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