2. 财务会计
  3. 假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至

假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至

书海库2020-05-20  37
问题 假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βF为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。 A． 买入8份合约 B． 买入12份合约 C． 卖空12份合约 D． 卖空8份合约
选项
答案C
解析alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品，卖出指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货，并且预测大盘会下跌，则他可以在期货市场卖空的合约份数为：{图}，式中，负号表示卖空。
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