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假设某持仓组合的βS是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至
假设某持仓组合的βS是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至
书海库
2020-05-20
71
问题
假设某持仓组合的βS是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,βF为1,则他可以在期货市场( ),实现alpha套利。 A. 买入8份合约 B. 买入12份合约 C. 卖空12份合约 D. 卖空8份合约
选项
答案
C
解析
alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品,卖出指数期货,实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货,并且预测大盘会下跌,则他可以在期货市场卖空的合约份数为:{图},式中,负号表示卖空。
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