某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半

书海库2019-12-17 19

问题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。

选项 A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%

答案A

解析根据公式，[img]/upload/tiku/134/6199732_1.png[/img]考点：利率互换定价

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tDvlKKKQ

相关试题推荐

随机试题