首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当时VaR值为
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当时VaR值为
shuhaiku
2020-05-20
42
问题
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当时VaR值为1000万元。其含义是( )。 A. 该期货组合在本交易日内损失在1000万以内的可能性是98% B. 该期货组合在本交易日内损失在1000万以内的可能性是2% C. 该期货组合在下一交易日内损失在1000万以内的可能性是98% D. 该期货组合在下一交易日内损失在1000万以内的可能性是2%
选项
答案
C
解析
VaR的含义是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失,更为确切的是指在一定的置信水平下,某一金融资产或证券组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。题干中情形的含义是,该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过1000万元的概率为2%,或者说有98%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在1000万元以内。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tHdpKKKQ
相关试题推荐
棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为30210元/吨,空头开仓价格为
在我国,4月26日,某交易者买入5手7月A期货合约同时卖出5手9月该期货合约,价
5月份,某进口商以67000元/吨的价格从国外进口铜,并利用铜期货进行套期保值,
6月11日,菜籽油现货价格为8800元/吨。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货
7月11日,某铝厂与某铝贸易商签订合约,约定以9月份铝期货合约为基准,以高于铝期
棉花期货的多空双方进行期转现交易,多头开仓价格为30210元/吨,空头开仓价格为
在我国,某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约,价
1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月某期货合约,买入10手5月该期
6月11日,菜籽油现货价格为8800元/吨。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的
随机试题
(45-46题共用备选答案) A.0.2倍 B.0.5倍 C.1.0倍
现代企业部门划分的方法中,( )是按照地理范围来划分管理部门。 A、产品部门化
食品生产经营中使用的洗涤剂、消毒剂应当符合的标准是( )。
在半强有效市场的假设下,下列说法错误的是()
肛裂典型的临床表现
男性,42岁,自幼起咳嗽、咳痰、喘息,多为受凉后发作,静滴“青霉素”可缓解,10
下列不属于关税的征税对象的是()。A.出境的贸易性商品B.入境的旅客随身携带的行李物品C.境内个人之间转让的位于境外的不动产D.在海关放行前损失的货物
按照国家建设工程消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,建设单位应当自依法取得施 工许可之日起()个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案。A.5
王先生一家是城市低收入家庭,家里除了王先生夫妇外,还有一个68岁的母亲,和一个无劳动能力的女儿,王先生有一份稳定的工作,他妻子打零工,老母亲和女儿待在家中...
某年夏季,李某用挂号信(未保价)邮寄了一张身份证至江西省某县王某,邮寄费为人民币5元,结果信件在当地邮局工作人员A投递途中丢失,分以下两种情况回答问题。第...