2. 财务会计
  3. 二叉树模型的假设有（　　）。 Ⅰ．标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向

二叉树模型的假设有（　　）。 Ⅰ．标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向

免费考试题库2020-05-20  57
问题 二叉树模型的假设有（　　）。Ⅰ．标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变Ⅲ．只能在到期日执行Ⅳ．市场无摩擦 A． Ⅰ、Ⅱ B． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C． Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D． Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
选项
答案D
解析二叉树模型，又称二项式模型，它假定在给定的时间间隔内，标的资产的价格运动方向只有上涨和下跌两种可能，且假设在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变。模型还假定市场无摩擦、无信用风险、无套利机会、无利率风险以及投资者可以以无风险利率借入或贷出资金。
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