首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。
投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。
恬恬
2019-12-17
43
问题
投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动时多少?( )
选项
A.5.77B.5C.6.23D.4.52
答案
A
解析
组合的Vega值=2×14.43=28.86,则Delta=Vega×(40%-20%)=5.77。这就是波动率变动给该投资策略带来的价值变动。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/taSEKKKQ
相关试题推荐
与掘进循环的总时间相关的因素包括()。
矿山工程项目进度控制由于影响因素多,控制技术复杂,因此必须认真进行分析研究和规划
立井井筒施工作业方式在选择时,应综合分析和考虑如下因素()。
立井井筒掘砌单行作业中,确定井筒掘进段高的因素是()。
对于断层,构造应力与其作用方向的关系为()。
对于地层褶曲,构造应力的主作用方向与其关系表现为()。
贯通测量最后一次标定贯通方向时,其未掘巷道长度应满足()的要求。
在煤矿生产施工中,通常造成职工伤亡事故的危害因素有()。
期货投资者保障基金的管理机构可以由中国证监会、财政部指定。()
期货投资者保障基金的启动资金由基金管理公司从其积累的风险准备金中按照截至2005
随机试题
A县某造纸厂排放污染物,致B县一养鱼专业户的鱼死亡。A县环境保护局接受群众举报对
建设项目竣工后,建设单位应该向( )申请该项目需要配套建设的环境保护设施竣工验
下述剂型属于主动靶向制剂的是 A.糖基修饰的脂质体 B.栓塞靶向脂质体 C
下列各项中,应作为城市维护建设税计税依据的有( )。
依据断路器运维细则规定,当断路器开断额定短路电流的次数比其允许额定短路电流开断次
根管充填
在小青龙汤中主要发挥温肺化饮作用的是A.麻黄,桂枝B.麻黄,干姜C.桂枝,细辛D.干姜,细辛E.生姜,半夏
苯甲酸A.极性溶剂B.非极性溶剂C.防腐剂D.矫味剂E.半极性溶剂下述液体药剂附加剂的作用为
关于直条图,下列说法错误是( )A.以等宽直条表示独立指标数值大小B.可用复式条图比较不同年份指标C.纵轴尺度必须从0开始D.被比较的指标可不按大小排列
下列选项中,哪一项是社会工作者对同事的伦理责任()。A:能力B:文化敏感性与多样性C:知情同意D:利益冲突与争议的处置