投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。

恬恬2019-12-17 55

问题投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动时多少？（）

选项 A.5．77B.5C.6．23D.4．52

答案A

解析组合的Vega值=2×14．43=28．86，则Delta=Vega×（40%-20%）=5．77。这就是波动率变动给该投资策略带来的价值变动。

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