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投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。
投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。
恬恬
2019-12-17
41
问题
投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动时多少?( )
选项
A.5.77B.5C.6.23D.4.52
答案
A
解析
组合的Vega值=2×14.43=28.86,则Delta=Vega×(40%-20%)=5.77。这就是波动率变动给该投资策略带来的价值变动。
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