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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。A.市场风险监管资本=乘数因子XVaR B
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。A.市场风险监管资本=乘数因子XVaR B
admin
2020-12-24
40
问题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
选项
A.市场风险监管资本=乘数因子XVaR
B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)XVaR
C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
答案
B
解析
根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为:市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)XVaR。其中,巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0?1之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间,持有期为10个营业日。
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