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财务会计
( )以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定
( )以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定
恬恬
2020-05-20
48
问题
( )以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。A、参数法B、历史模拟法C、最小二乘法D、蒙特卡洛模拟法
选项
答案
A
解析
本题考查参数法。参数法又称为方差—协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。参见教材(上册)P338。
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