2. 财务会计
  3. （　）以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定

（　）以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定

恬恬2020-05-20  76
问题 （　）以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。A、参数法B、历史模拟法C、最小二乘法D、蒙特卡洛模拟法
选项
答案A
解析本题考查参数法。参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。参见教材（上册）P338。
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