2. 金融经济
  3. 9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（）。（不考虑交易费用）A

9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（）。（不考虑交易费用）A

admin2020-12-24  44
问题 9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（）。（不考虑交易费用）
选项 A.跨期套利
B.跨品种套利
C.跨市套利
D.以上都不对
答案A
解析由于9月份和10月份沪深300股指期货合约间期货指数的价差为50，而两者的合理价差为25，因此属于不合理价差，可通过套利形成合理价差。 考点： 跨期套利的定义及分类
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