利用套利方程对资产期望收益率进行计算，需要知道（）。 Ⅰ．无风险收益率 Ⅱ．

Loveyou2019-12-17 45

问题利用套利方程对资产期望收益率进行计算，需要知道（）。
Ⅰ．无风险收益率
Ⅱ．因素的敏感度系数
Ⅲ．投资者风险偏好
Ⅳ．对因素具有单位敏感性的因素风险溢价

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案D

解析D利用套利方程对资产期望收益率的公式为R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf) β1 ，不用投资者风险偏好。

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