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金融经济
当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽为28点时,()。A.1248点为无套利区间上界 B.1234点为无套利区间上界
当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽为28点时,()。A.1248点为无套利区间上界 B.1234点为无套利区间上界
admin
2020-12-24
56
问题
当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽为28点时,()。
选项
A.1248点为无套利区间上界
B.1234点为无套利区间上界
C.1206点为无套利区间下界
D.1182点为无套利区间下界
答案
BC
解析
无套利区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。假设TC为所有交易成本的合计数,则显然无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=1220+28/2=1234(点);而无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=1220-28/2=1206(点)。
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