当股票指数为1210点，对应的期货指数理论价格为1220点，无套利区间上下界幅宽为28点时，（）。A.1248点为无套利区间上界 B.1234点为无套利区间上界

admin2020-12-24 35

问题当股票指数为1210点，对应的期货指数理论价格为1220点，无套利区间上下界幅宽为28点时，（）。

选项 A.1248点为无套利区间上界
B.1234点为无套利区间上界
C.1206点为无套利区间下界
D.1182点为无套利区间下界

答案BC

解析无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。假设TC为所有交易成本的合计数，则显然无套利区间的上界应为F（t，T）+TC=1220+28/2=1234（点）；而无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=1220-28/2=1206（点）。

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