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2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货
恬恬
2019-12-17
25
问题
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(B),该月份玉米期货价格为375美分/蒲式耳,权利金为15美分/蒲式耳。则下列说法不正确的有( )。
选项
A.A期权的内涵价值等于0B.A期权的时间价值等于25美分/蒲式耳C.B期权的时间价值等于10美分/蒲式耳D.B期权为虚值期权
答案
D
解析
B期权,是执行价格高于标的物市场价格的看跌期权,其为实值期权。B期权内涵价值=380-375=5(美分),B期权时间价值=权利金-内涵价值=15-5=10(美分)。所以D错误
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