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财务会计
关于日历价差期权,下列说法正确的是( )。
关于日历价差期权,下列说法正确的是( )。
Loveyou
2019-12-17
35
问题
关于日历价差期权,下列说法正确的是( )。
选项
A.通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建B.通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建C.通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建D.通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
答案
D
解析
日历价差期权可通过以下方式构造:①出售一个看涨期权,同时购买一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权;②购买一个期限较长的看跌期权,同时卖出一个期限较短的看跌期权。
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