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财务会计
关于风险价值VaR,以下表述正确的是()。
关于风险价值VaR,以下表述正确的是()。
书海库
2019-12-17
19
问题
关于风险价值VaR,以下表述正确的是()。
选项
A.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价格到接下来最低价格的损失B.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度C.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度D.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
答案
D
解析
风险价值(VaR),又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失。
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