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财务会计
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币
恬恬
2019-12-17
20
问题
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343。(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp),(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为,远端掉期全价为。()
选项
A.6.2388;6.2398B.6.2380;6.2380C.6.2398;6.2380D.6.2403;6.2403
答案
A
解析
一般掉期交易中汇率的报价方式为做市商式(即做市商买价/做市商卖价)报价。在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+0.0045=6.2388。远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=6.2343+0.0055=6.2398。
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