2. 财务会计
  3. 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币

恬恬2019-12-17  33
问题 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340／6.2343。(1M)近端掉期点为40.00／45.00(bp)，(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为，远端掉期全价为。（）
选项 A.6.2388；6.2398B.6.2380；6.2380C.6.2398；6.2380D.6.2403；6.2403
答案A
解析一般掉期交易中汇率的报价方式为做市商式（即做市商买价／做市商卖价）报价。在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+0.0045=6.2388。远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=6.2343+0.0055=6.2398。
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