2. 财务会计
  3. 以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]

以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]

书海库2020-05-20  65
问题 以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题] A． 最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险 B． 套期保值比率接近1时保值效果最佳 C． 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险 D． 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益
选项
答案C
解析套期保值比率，是套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。而能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率。二、多选题（以下备选答案中有两项或两项以上符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入括号内。）
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