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某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为16670元/
某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为16670元/
Loveyou
2020-05-20
40
问题
某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为16670元/吨和16830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨,则5月份铝期货合约变为( )元/吨时,价差是缩小的。[2012年9月真题] A. 16970 B. 16950 C. 16980 D. 16900
选项
答案
D
解析
套利者建仓价差=16830-16670=160(元/吨),若要价差缩小,则需满足5月份铝期货合约的价格-4月份铝期货价格<160元/吨,则5月份铝期货合约的价格<16940元/吨。
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