2. 财务会计
  3. 某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/

某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/

Loveyou2020-05-20  64
问题 某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为（　　）元/吨时，价差是缩小的。[2012年9月真题] A． 16970 B． 16950 C． 16980 D． 16900
选项
答案D
解析套利者建仓价差=16830-16670=160（元/吨），若要价差缩小，则需满足5月份铝期货合约的价格-4月份铝期货价格＜160元/吨，则5月份铝期货合约的价格＜16940元/吨。
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