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关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出的
关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出的
Loveyou
2019-12-17
73
问题
关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出的定量要求,下列说法不正确的是( )。
选项
A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间
答案
C
解析
巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出了定量要求,置信水平采用99%的单尾置信区间,持有期为10个营业日,市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;选项C,至少每3个月更新一次数据。
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